اختبار بعض أنظمة التداول الميكانيكية بسيطة وقد كتب العديد من الكتب والمقالات حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة ومجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية على التجارة والأسواق. بشكل مثير للدهشة، وعدد قليل جدا من هذه الكتب أو المواد تظهر نتائج الاختبار الفعلي. اختبار الخلفي هو عملية بسيطة نسبيا، بسيطة لإنجاز مع برامج التداول، ويوفر معلومات قيمة. A الاستخدام البسيط للاختبار الخلفي هو لتحديد ما إذا كان نظام مربح في الماضي. إذا لم يكن مربحا في اختبار الوراء، استراتيجية التداول ربما لا ينبغي أن تستخدم في الوقت الحقيقي. في هذه المقالة، سوف نقدم بعض نتائج الاختبار الفعلية ومعرفة ما إذا كان بعض استراتيجيات بسيطة تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للتجارة. سيتم عرض جميع نتائج الاختبار لسلة متنوعة من العقود الآجلة. صغار المستثمرين بحاجة النفوذ لتحقيق أرباح كبيرة في حساباتهم والأسهم، حتى لو كنت يوم التداول مع الرافعة المالية 4-1، لا توفر إمكانات كافية. وسوف تشمل العقود الآجلة اختبار القطن والنحاس والماشية التغذية والسكر والزيت الخام، مؤشر الدولار الأمريكي، وسندات الخزانة لمدة خمس سنوات. هوامش صرف الحد الأدنى المطلوب لهذه السلة يبلغ مجموع ما يقرب من 27،000 $. وهذا الاختبار تغطي الفترة الزمنية من 1 يناير 2000 حتى 10 أغسطس 2011، وهو الوقت الذي يتضمن تقلبات السوق الكبير في كلا الاتجاهين مع فترات طويلة من التوحيد. يتم استخدام بيانات يومية وسيتم اتخاذ الصفقات في العراء في اليوم التالي إشارة. سيتم طرح اللجان ذهابا وإيابا وانزلاق 45 $ في التجارة من نتائج لتقدير تكاليف التداول. غالبا ما يتم تجاهله أن النقطة الأخيرة في عدد قليل من نتائج الاختبار التي تم نشرها. يمكن باستثناء تكاليف التداول إحداث فرق كبير في العوائد ويمكن أن تتحول حتى استراتيجية خاسرة إلى رابحة. ولكن، في العالم الحقيقي، وهناك تكاليف والاختبارات الخلفية ينبغي أن تعترف دائما ذلك. وهو يمثل عقبة أعلى للنجاح، ويتضمن فكرة أن التداول أجل لقمة العيش الصعب. وأخيرا، فإن نتائج الاختبار يكون غير محسن. وسيتم استخدام المعلمات نفسها لكل عقد. ويمكن استخدام الأمثل لتحسين نتائج الاختبار مرة أخرى، ولكن هذا يزيد من المخاطر التي تكمن في الأداء في المستقبل لن تكون مثل تلك التي شوهدت في الاختبار. وينبغي أن يكون استراتيجية جيدة تعمل مع نفس المعلمات على أسواق مختلفة. وتستخدم طيران مباشر في هذه الاختبارات. في الواقع لا يتم استخدام مخارج أخرى من انعكاس. في الممارسة العملية، يتوقف التي تنقلك من تجارة الفائزة تحسين الأداء. الأسهم والذهب تختلف كثيرا عن العقود الآجلة أخرى، وينبغي عادة يتم اختبارها بشكل منفصل. أسواق العقود الآجلة تميل للتجارة مع اتجاهات قوية، والتي يبدو أن يقودها الأساسيات. بينما العوامل الأساسية التي تؤثر الأسهم والذهب، وكلاهما من تلك الأسواق لديها فترات بسيطة عندما تبدأ الأسعار لتصبح إزالتها تماما من الأساسيات وبدلا من ذلك تتحرك أكثر على المشاعر. وهذا يجعل من هذه الأسواق أكثر يعني الرجوع على المدى القصير، ومنذ شخصية الأسواق تختلف عن معظم العقود الآجلة أخرى، ينبغي أن تستخدم أنظمة مختلفة في الأسهم والذهب. استراتيجية تداول أبسط من المحتمل ان يكون متوسط كروس تتحرك مع المتوسط المتحرك احد. إذا أغلق السعر فوق المتوسط، وبدأت تجارة طويلة. يتم إغلاق تلك التجارة وفتح التجارة قصيرة عندما يغلق سعر أقل من المتوسط المتحرك. لهذا الاختبار، سيتم استخدام المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما. عائدات مثل هذا النهج البسيط جيدة من المستغرب، بمتوسط عائد سنوي بنسبة 12.5٪ في السنة. وكانت ثماني سنوات الإيجابية، وأظهرت أربع نتائج سلبية بما في ذلك عوائد العام الجزئية المتاحة لعام 2011. وارتفع مؤشر الدولار وسندات الخزانة خسر المال على مدى تلك الفترة الزمنية، ولكن كانت العقود الأخرى الفائزين. مكاسب في الدولار وسندات الخزانة تعويض الخسائر بشكل عام في السنوات كانت النظم غير المربحة. لهذه الاستراتيجية، وسحب عالية جدا ويتجاوز 100٪ من الحد الأقصى للأرباح المحققة خلال فترة الاختبار. عمليات السحب الكبيرة تجعل عموما نظام untradeable، حتى لو كانت العوائد السنوية يبدو مقبولة. ويمكن أيضا متوسطين متحركين أن تستخدم استراتيجية التداول. وأشار تشتري عند متوسط الصلبان على المدى القصير فوق يعد واحد، وتبيع تحدث عند تحريك أقصر متوسط السقوط أقل من المتوسط الطويل. من الناحية النظرية، وهذا ينبغي أن يؤدي إلى انخفاض حاد الصفقات أقل لأن المتوسط المتحرك أقصر ستكون أكثر سلاسة من بيانات أسعار الخام المستخدمة في نظام المتوسط المتحرك احد. تحدث التجارة انخفاض حاد عندما يتم عكس إشارة بسرعة، مما أدى إلى التجارة التي تستغرق سوى فترة قصيرة من الزمن وانتهت في خسارة صغيرة. في الواقع، مناشير ثنائية لا مفر منها وسوف تحدث في أي نظام تقريبا. يمكن اختصارها، ولكن لا توجد وسيلة للقضاء على جميع الصفقات خسارة المزدوجة. تم استخدام المتوسط المتحرك أطوال 21 و 34 يوما في الاختبار. وقد تم اختيار هذه القيم فقط لأنها أرقام فيبوناتشي متتالية. في حين أن مستويات فيبوناتشي والأرقام هي عموما ليست مفيدة في التداول، فإنها لا تجعل المعلمات جيدة لاختبار لأنها عشوائي تقريبا. سوف دعاة يجادلون بأن الأسواق احترام أهداف فيبوناتشي، وتقديم أمثلة قليلة مختارة بعناية لإظهار النجاح. عادة، فإن أسعار قاب قوسين أو أدنى، داخل البنسات من الهدف المنشود في هذه الأمثلة. وهناك العديد من الأمثلة حيث أهداف فيبوناتشي هي عديمة الفائدة على الرسوم البيانية، ولكن أولئك الذين مثلهم تجاهل وزن الأدلة. الفكرة نفسها يمكن أن تعمل مع أي رقم عشوائي و 42.1٪ فيبوناتشي هي في الواقع المشتركة، عند تقديم فرقة الخطأ، كما أن مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪. ويبين اختبار وهما المتوسط المتحرك النظام يعمل بشكل جيد، أفضل من المتوسط المتحرك احد. لا يزال هناك عدد من الصفقات خسارة المزدوجة والشاملة 39٪ فقط من الصفقات والفائزين، ولكن متوسط معدل العائد السنوي هو 24.9٪. الحد الأقصى لسحب أكثر من ثلث إجمالي الأرباح، وهو الحد الأعلى من نظام مقبول. فهي إلى حد ما وزعت بالتساوي الأرباح بعد عام، مع فقدان ثلاثة سنوات فقط. ويمكن أيضا أن تستخدم مؤشرات استراتيجية بسيطة. مؤشر MACD (المتوسط المتحرك التقارب الاختلاف) يقدم إشارات واضحة. سيتم اتخاذ الصفقات عندما يعبر MACD الصفر مع عمليات الشراء التي عقدت عندما MACD أكبر من الصفر والسراويل أنشئت عندما مؤشر سلبي. ضبط MACD التي سيتم استخدامها هي الإعدادات الافتراضية القياسية في معظم برامج و 12 و 26 يوما مع خط الإشارة 9 يوم. حساب MACD الافتراضي يطرح طويل الأجل المتوسط المتحرك من متوسط الأجل القصير تتحرك، بحيث يتم طرح المتوسط المتحرك الأسي 26 يوما من المتوسط المتحرك لمدة 12 يوما. تم العثور على متوسط 9 أيام من الفرق، وعندما MACD هو أعلى من المتوسط ل 9 ايام، وMACD إيجابية. ومن سلبي عندما MACD هو أقل من المتوسط ل 9 ايام. تتوفر المزيد من التفاصيل حول MACD في عدد من المواقع على شبكة الإنترنت. هذه الاستراتيجية هي مربحة جدا، بمتوسط زيادة قدرها 26.7٪ في السنة. جميع السلع هي مربحة وأسوأ سحب حوالي 12٪ من إجمالي الأرباح. وأظهرت ثلاث سنوات الخسائر الصغيرة. في المتوسط، ويتم عن التجارة واحدة في الأسبوع. متوسط الصفقات الفوز حوالي ثلاثة أضعاف متوسط خسائر، وبالتالي فإن النظام هو مربح على الرغم من أقل من ثلث الصفقات هم الفائزون. نتائج الاختبار تشير إلى أن تداول العقود الآجلة يمكن أن تكون مربحة للحسابات الصغيرة، وأنه من الممكن فعلا لكسب العيش حتى عند بدء مع حساب صغير نسبيا. في جميع الأمثلة الثلاثة، نما حساب من $ 27،000 إلى 100،000 $ على الأقل في الوقت الذي ذهب في سوق الأوراق المالية في أي مكان. هذه ليست استراتيجية الثراء السريع، ولكن العقود الآجلة لا تقدم إمكانات الأمن المالي على المدى الطويل على الرغم من الحكمة الشائعة هي أنها من بين أخطر استثمارات محتملة. نظرا لاختيار الأنظمة الثلاثة، واستراتيجية MACD توفر عوائد أفضل على أساس سنوي ويحتوي على أقل قدر من المخاطر عندما يتم التعبير عن المخاطر من حيث الاستنزاف. الأمثل يمكن أن تساعد على زيادة الأرباح وتقليل احتمال أن المستقبل سيكون مربحا كما أيضا. المتغيرات الافتراضية توفر نتائج جيدة بما فيه الكفاية، وهذا من شأنه أن النظام الأساسي سيكون نقطة انطلاق جيدة لأولئك الذين يريدون المتاجرة أجل لقمة العيش. مايكل J. كار، CMT